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SÃO PAULO – A BM&F Bovespa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
” ETFs registram recorde de numero de negocios e volume financeiro.
” Volume de emprestimos de acoes atinge o recorde de R$ 67,30 bilhoes no mes.
” Estoque de titulos do agronegocio registrados na BM&FBOVESPA totaliza R$ 8,15
bilhoes, ante R$ 7,44 bilhoes, no periodo anterior.
” Em novembro, foram negociados 245.561 contratos futuros e de opcoes sobre
futuro de commodities, ante 168.521 em outubro.
Segmento Bovespa
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O volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu R$ 118,72 bilhoes, em
novembro, ante R$ 142,33 bilhoes, registrados em outubro de 2011. A media diaria
alcancou R$ 5,93 bilhoes em novembro, ante R$ 7,11 bilhoes no mes anterior.
O numero total de negocios atingiu a marca de 12.284.986 em novembro. Em
outubro, foi de 13.645.172. Ja a media diaria de negocios atingiu em novembro
614.249, ante os 682.259, registrados em outubro de 2011.
Acoes
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As acoes que registraram maior giro financeiro em novembro foram: VALE PNA, com
R$ 14,78 bilhoes; PETROBRAS PN, com R$ 9,22 bilhoes; ITAUUNIBANCO PN, com R$
5,05 bilhoes; OGX PETROLEO ON com R$ 3,93 bilhoes; e VALE ON, com R$ 3,67
bilhoes.
Indices
O Ibovespa encerrou novembro aos 56.874 pontos, com baixa de 2,5 %.
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As acoes que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em novembro foram: JBS ON
(+15,31%); KLABIN S/A PN (+14,24%); MARFRIG ON (+10,34%); SOUZA CRUZ ON
(+8,93%); e NATURA ON (+8,68%). As maiores baixas foram: USIMINAS ON (-27,79%);
B2W VAREJO ON (-27,24%); LLX LOG ON (-21,47%); GAFISA ON (-15,70%) e V-AGRO ON
(-14,52%).
Em novembro, os demais indices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes
performances: IBrX-50 (-1,09% a 8.198 pontos); IBrX-100 (-1,05% a 19.410
pontos); ISE (-2,49% a 1.947 pontos); ITEL (-6,07 % a 1.588 pontos); IEE (+3,24
% a 29.793 pontos); INDX (-2,34% a 9.401 pontos); IVBX-2 (-0,53% a 5.707
pontos); IGC (-2,11% a 6.564 pontos); ITAG (-2,05% a 8.465 pontos); SMALL CAP
(-4,04% a 1.190 pontos); MIDLARGE CAP (-0,76% a 862 pontos); ICON (+1,55% a
1.643 pontos); IMOB (-4,12% a 792 pontos); IFNC (-1,99% a 3.330 pontos); ICO2
(-1,23% a 993 pontos); IGCT (-2,57% a 1.840 pontos); UTIL (+4,42% a 2.678
pontos); IDIV (+1,89% a 2.772 pontos); IMAT (-9,22% a 1.578 pontos); e IBRA
(-1,05% a 1.781 pontos).
Valor de mercado
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O valor de mercado (capitalizacao bursatil) das 375 empresas com acoes
negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de novembro, foi de R$ 2,26 trilhoes. Em
outubro, esse valor era de R$ 2,28 trilhoes, referente a 377 companhias.
Niveis diferenciados
Em novembro, as 182 empresas integrantes dos Niveis Diferenciados de Governanca
Corporativa da BM&FBOVESPA representavam 64,55% do valor de mercado, 82,40% do
volume financeiro e 85,89% dos negocios realizados no mercado a vista. Ao final
de outubro, as mesmas 182 empresas representavam 65,53% do valor de mercado,
78,26% do volume financeiro, e 85,53% da quantidade de negocios.
Participacao dos mercados
Em novembro, o mercado a vista (lote-padrao) respondeu por 92,6% do volume
financeiro; seguido pelo de opcoes, com 5,7%; e pelo mercado a termo, com 1,7%.
O After Market movimentou R$ 1,02 bilhao, com a realizacao de 52.952 negocios,
ante R$ 876,11 milhoes e 57.662 transacoes no mes anterior.
Participacao dos investidores
Em novembro, os investidores estrangeiros lideraram a movimentacao financeira no
segmento Bovespa, com participacao de 34,9%, ante 35,9% em outubro. Na segunda
posicao, ficaram os investidores institucionais, que mantiveram a participacao
em 32,8%. As pessoas fisicas movimentaram 22,2% ante 20,4%. As instituicoes
financeiras ficaram com 8,1%, ante 9,4%; as empresas, com 1,8%, ante 1,3%; e o
grupo Outros com 0,07%, ante 0,01% em outubro.
Investidores estrangeiros
Em 2011, os investimentos estrangeiros nos papeis de empresas brasileiras ate
novembro atingiu volume positivo de R$ 10,65 bilhoes resultado de R$ 9,58
bilhoes (sendo 8,0 bilhoes ofertadas no Brasil) em distribuicoes publicas e o
saldo positivo de R$ 1,06 bilhao na negociacao no mercado secundario da
BM&FBOVESPA.
No mes de novembro, o balanco da negociacao dos investidores estrangeiros na
BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 1,03 bilhao, resultado de vendas no valor de
R$ 40,75 bilhoes e de compras de acoes de R$ 41,78 bilhoes.
A participacao dos estrangeiros nas ofertas publicas de acoes, incluindo IPO´s,
representa 55,3% do total de R$ 17,32 bilhoes, das operacoes realizadas com
Anuncios de Encerramento publicados ate 05 de dezembro de 2011, conforme tabela
disponivel na sala de imprensa do site.
Clubes de investimento
Em novembro, foram abertos 11 novos clubes de investimento, totalizando 2.866
registros. Ate o final de outubro, o patrimonio liquido era de R$ 9,09 bilhoes e
o numero de cotistas estava em 118.074, conforme os ultimos dados disponiveis.
Investidores individuais
O numero de contas de investidores pessoas fisicas no mercado de acoes foi de
585.190 em novembro. Ao final de outubro, o numero era de 588.568.
ETFs
Os oito ETFs (exchange traded funds, na sigla em ingles) negociados na
BM&FBOVESPA totalizaram recorde de 86.037 negocios, em novembro, ante 72.352 em
outubro. O volume financeiro registrou recorde de R$ 1,45 bilhao, ante R$ 1,37
bilhao em outubro. Destaque para o ETF BOVA11, que replica o Ibovespa, com
volume financeiro de R$ 1,37 bilhao e 82.402 negocios.
Emprestimos de acoes
Em novembro, o numero de operacoes com emprestimos de acoes foi de 122.983, ante
121.132 em outubro. O volume financeiro totalizou recorde de R$ 67,30 bilhoes,
em novembro, ante R$ 64,64 bilhoes no mes anterior.
Renda fixa privada
Em novembro, o volume financeiro do mercado secundario de renda fixa privada
totalizou R$ 9,5 milhoes, ante R$ 6,7 milhoes em outubro, somados os negocios
realizados no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 6,2 milhoes foram
referentes a debentures e R$ 3,3 milhoes aos Certificados de Recebiveis
Imobiliarios (CRI).
Fundos de Investimento Imobiliarios
Os Fundos de Investimento Imobiliarios (FIIs) movimentaram R$ 78,54 milhoes em
7.812 negocios, em novembro. No mes anterior, o volume financeiro registrado foi
de R$ 59,57 milhoes, em 7.769 negocios. O mes de novembro encerrou com 62 fundos
imobiliarios registrados e autorizados a negociacao nos mercados de bolsa e
balcao da BM&FBOVESPA.
Segmento BM&F
Em novembro, os mercados do segmento BM&F totalizaram 54.301.136 contratos
negociados e volume financeiro de R$ 3,87 trilhoes, ante 52.048.047 contratos e
giro de R$ 3,92 trilhoes em outubro. Ao final do ultimo pregao de novembro, o
numero dos contratos em aberto, no total do mercado, era de 37.001.711 posicoes,
ante 32.515.445 em outubro.
Derivativos financeiros
Em novembro, o futuro de Juro (DI) contabilizou 28.561.969 contratos negociados,
ante 23.619.012 em outubro. O Dolar Comercial futuro encerrou novembro com
7.189.024 contratos negociados, ante 8.048.212 no mes anterior. O futuro de
Ibovespa registrou a negociacao de 1.774.340 contratos, ante 1.985.039. O futuro
de reais por Euro contabilizou 62.901 contratos negociados, ante 42.833.
Minicontratos
Em novembro, foram negociados 2.663.926 minicontratos derivativos, ante
3.041.425 em outubro. O minicontato de Ibovespa futuro negociou 2.473.109
contratos, ante 2.850.169. O minicontrato de Dolar Comercial futuro totalizou a
negociacao de 186.664 contratos, ante 190.120 em outubro. Os minicontratos
futuros encerraram novembro com 43.983 posicoes em aberto, ante 23.440 no mes
anterior.
Derivativos de commodities
Em novembro, foram negociados 245.561 contratos futuros e de opcoes sobre futuro
de commodities, ante 168.521 em outubro. Ao final do periodo, foram registrados
133.410 contratos em aberto, ante 127.691 no mes anterior. As opcoes sobre
futuro de commodities totalizaram 50.755 contratos, em novembro, ante 29.357 no
periodo anterior.
O numero de contratos negociados de futuros e de opcoes de boi gordo foi de
160.824, em novembro, ante 85.256 em outubro. O milho fechou o periodo com total
de 42.279 contratos, entre futuros e opcoes, ante 31.584 no mes anterior. O cafe
arabica encerrou novembro com 28.791 contratos, enquanto em outubro o total foi
de 40.586. A soja registrou a negociacao de 6.622 contratos no mes de novembro,
ante 5.666 no mes anterior. O etanol hidratado registrou 7.045 contratos
negociados, ante 5.429 em outubro.
Titulos do agronegocio
Em novembro, o estoque de titulos do agronegocio registrados na BM&FBOVESPA
totalizou R$ 8,15 bilhoes, ante R$ 7,44 bilhoes, em outubro, somando todas as
operacoes realizadas no Sistema de Registro de Titulos do Agronegocio (SRTA). O
estoque de LCAs (Letra de Credito do Agronegocio) registradas na Bolsa totalizou
R$ 6,90 bilhoes, ante 6,21 bilhoes, em outubro.
Ouro a vista
O mercado disponivel de ouro (250 gramas) negociou, em novembro, 2.240
contratos, ante 2.023 em outubro. O volume financeiro totalizou R$ 55,44 milhoes
no periodo, ante R$ 48,53 milhoes no mes anterior.
Dolar a vista
O dolar a vista (dolar pronto) totalizou 1.999 negocios com giro financeiro de
US$ 2,17 bilhoes em novembro. No periodo anterior, foram registrados 1.140
negocios com volume financeiro de US$ 1,77 bilhao. O volume de dolares
negociados no mercado interbancario brasileiro e registrados para liquidacao na
Clearing de Cambio BM&FBOVESPA foi de 4.474 negocios e US$ 37,65 bilhoes, ante
3.737 negocios e US$ 35,97 bilhoes em outubro.
Renda fixa publica
O volume financeiro do mercado secundario de renda fixa publica foi de R$ 6,9
bilhoes, em novembro, ante R$ 11,3 bilhoes, em outubro, somando-se todas as
operacoes realizadas no Sisbex. Deste total, R$ 193,8 milhoes sao referentes a
operacoes definitivas e R$ 6,6 bilhoes a operacoes compromissadas. O volume
financeiro de operacoes de emprestimos de titulos publicos totalizou R$ 153,5
milhoes.
Participacao dos investidores
Em novembro, as instituicoes financeiras lideraram a movimentacao nos mercados
do segmento BM&F, com participacao de 35,75%, ante 34,92% em outubro. Na segunda
posicao, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram 34,49%, ante
33,57% no mes anterior. Os investidores estrangeiros alcancaram 23,18%, ante
24,96%. As pessoas fisicas encerraram o mes com participacao de 5,19%, ante
5,04%; e as empresas, com 1,37%, ante 1,44%.
Investidores individuais
Ao final de novembro, a quantidade de investidores pessoas fisicas com ao menos
uma conta ativa na Clearing de Derivativos foi de 135.288 ante 143.512 no mes
anterior.
Acesso direto ao mercado (DMA)
Segmento BM&F
Em novembro, as negociacoes realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na
sigla em ingles) no segmento BM&F* registraram 31.537.229 contratos negociados
em 2.887.206 negocios. No mes anterior, o numero de contratos negociados foi de
29.363.637, em 3.479.935 negocios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional – 15.783.631 contratos negociados em 1.219.049 negocios, ante
11.785.387 contratos e 1.305.741 negocios em outubro;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex)
-10.736.890 contratos negociados em 252.343 negocios, ante 11.079.832 contratos
e 291.505 negocios em outubro;
DMA via conexao direta – 1.034 contratos negociados em 289 negocios, ante 1.291
contratos e 339 negocios em outubro; e
DMA via co-location – 5.015.674 contratos negociados em 1.415.525 negocios, ante
6.497.127 contratos 1.882.350 negocios em outubro.
Em novembro, as negociacoes realizadas por investidores estrangeiros
apresentados a BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de
ordens Globex-GTS ou que acessam os mercados da Bolsa via co-location)
totalizaram 2.297.168 contratos negociados, em 554.624 negocios. Em outubro, os
totais foram 3.424.751 contratos negociados, em 878.343 negocios.
Segmento BOVESPA
Em novembro, as negociacoes realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram
volume de R$ 92,18 bilhoes em 11.690.154 negocios. No mes anterior, o volume foi
de R$ 98,25 bilhoes em 13.019.833 negocios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:
DMA tradicional – R$ 76,89 bilhoes em 9.411.041 negocios, ante R$ 81,12 bilhoes
em 10.357.796 negocios em outubro;
DMA via provedor – R$ 981,77 milhoes em 119.734 negocios, ante R$ 1,24 bilhao em
151.232 negocios em outubro; e
DMA via co-location – R$ 14,21 bilhoes em 2.150.118 negocios, ante R$ 15,81
bilhoes em 2.502.489 negocios em outubro.
* O acesso direto aos sistemas de negociacao da BM&FBOVESPA e realizado por DMA
modelos 1, 2, 3 e 4.
No modelo 1 ou DMA tradicional, o cliente acessa o sistema de negociacao por
intermedio da estrutura tecnologica da corretora.
No modelo 2 ou DMA via provedor, ele nao utiliza a estrutura anterior e se
conecta aos sistemas por um provedor de acesso autorizado.O acesso via
roteamento de ordens com o Globex, no segmento BM&F, e uma forma de DMA modelo
2.
No modelo 3 ou DMA via conexao direta, o acesso as plataformas de negociacao da
Bolsa ocorre via conexao direta.
No modelo 4 ou DMA via co-location, o cliente instala seu proprio computador
dentro da Bolsa.
Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do
negocio (compra e venda). Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos
passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanco de operacoes da
BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009.
Sao Paulo, 6 de dezembro de 2011.
