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SÃO PAULO – Quatro de 19 grandes instituições financeiras dos Estados Unidos falharam no teste de estresse realizado pelo Federal Reserve nesta terça-feira (13). Citigroup, Ally Financial, MetLife e SunTrust ficariam com o nível mínimo de capital Tier 1 abaixo do benchmark exigido de 5%.
Os dados levam em conta um cenário de intensa recessão, com 13% de taxa de desemprego, 50% de queda de valor no mercado de capitais e 21% de baixa nos preços de residências. Essa depressão se estenderia por nove trimestres consecutivos, segundo o ambiente hipotético criado pela autoridade monetária.
Somatório de perdas
Apesar de terem passado na avaliação, JPMorgan e Morgan Stanley, ambos com 5,4%, chegaram próximos de também falhar. Somadas, as 19 financeiras acumulariam perdas de US$ 534 bilhões em capital ao fim desse período. A taxa Tier 1 agregada caíria dos 10,1% registrados no terceiro trimestre de 2011 para 6,3% no fim de 2013.
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Considerando apenas as reduções projetadas em oferecimento de crédito, seriam 8,1% a menos em carteira, o maior patamar de baixa desde a década de 1930. Dentre os gigantes, o Citi seria o mais penalizado nesse sentido dentro da recessão imaginada pelo Fed. Os segmentos com mais perdas seriam os de financiamento ao comércio e cartão de crédito.
Ponderações do Fed
O banco central norte-americano lembra, porém, que o nível de capital acumulado das 19 empresas seria bem maior do que aqueles observados em um teste semelhante em 2009. Isso, segundo a instituição, reflete uma melhora significativa nos últimos três anos.
A evolução foi de US$ 420 bilhões no total durante o primeiro trimestre daquele ano, para US$ 759 bilhões entre outubro e dezembro de 2011.
