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SÃO PAULO – Levando em consideração a ausência de limite de oscilação nos três dias úteis anteriores ao vencimento de certos contratos e a forte volatilidade dos mercados de câmbio, a BM&F Bovespa estabeleceu chamada de margem adicional para contratos futuros e de opções com vencimento em novembro de 2008.
Conforme o ofício da instituição, a chamada, com atendimento em 28 de outubro, inclui: contrato futuro de dólar comercial; contrato futuro de euro; contrato futuro de cupom cambial; contrato de swap cambial; contrato de opção sobre dólar disponível.
A margem adicional será calculada “a partir do acréscimo de 50% sobre os cenários de estresse atualmente definidos para o fator de risco referente à variação da taxa de câmbio de reais por dólares”. Porém, a instituição ressalta que a chamada não se aplica em caso de rolagem das posições em aberto referentes a esses contratos, até o dia 27 deste mês.
Alterações nos mapeamentos
Para estabelecer a chamada, a BM&F Bovespa alterou também os mapeamentos dos contratos no SRL (Subsistema de Margem para Ativos Líquidos) e no SRI (Subsistema de Risco Intradiário), da seguinte forma:
Global Bonds
Em outro ofício, a BM&F Bovespa também comunicou a alteração dos limites de oscilação diária de preços dos contratos futuros de títulos Global, mantendo, entretanto, a ausência desses limites nos três últimos dias de negociação dos referidos contratos.
As novas regras, que vigoram a partir deste pregão, estabelecem um limite máximo calculado a partir do preço de ajuste do dia anterior acrescido de 8% e limite mínimo com base no preço de ajuste do dia anterior diminuído de 8%.
