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SÃO PAULO – A BMF&Bovespa enviou o seguinte comunicado:
Segmento BM&F
Volumes
” Marco 2010: A media diaria de contratos negociados (ADTV) em Marco de 2010 nos
mercados de derivativos atingiu 3,1 milhoes de contratos, aumento de 42,7% em
relacao a fevereiro, principalmente devido a melhora na performance de contratos
de taxas de juros em reais, com 81% superior a fevereiro, cuja media ficou em
2.2 milhoes de contratos dia;
” 1T2010: A media diaria de contratos negociados (ADTV) no trimestre atingiu 2,4
milhoes de contratos, 57% superior a do 4T09 e 67% a do 1T09, principalmente
devido ao desempenho dos contratos de taxas de juros em reais, (100% vs 4T09 e
86% vs 1T09) e de contratos de taxa de cambio (19% vs 4T09 e 56% vs 1T09);
Produto 1T09 1T10 1T10/1T09(%) 4T09 1T10/4T09(%)
Taxa de Juros em Reais 861,8 1.605,8 86,3% 800,8 100,5%
Taxa de Juros em Dolares 92,5 77,8 ?15,9% 83,2 ?6,4%
Taxa Cambio 378,6 589,8 55,8% 494,1 19,4%
Indices de Acoes 72,8 85,2 17,1% 98,4 ?13,4%
Commodities 10,1 11,5 13,9% 11,3 2,0%
Balcao 4,8 15,3 219,9% 13,8 11,2%
Web Trading 51,2 68,2 33,3% 57,6 18,4%
Total 1.471,7 2.453,6 66,7% 1.559,2 57,4%
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Receita por Contrato (RPC)
” Marco 2010: a RPC caiu 26,5% com relacao ao mes anterior, principalmente
devido a queda em 26,1% na receita por contratos de taxas de juros, devido a
maior participacao de contratos de vencimento de curto prazo (primeiro e segundo
vencimentos corresponderam a 54% do volume de contratos de taxas de juros em
reais negociados em marco, e 37% em fevereiro/10).
” 1T10: a RPC caiu de R$ 1,333 para R$ 1,126 entre o 4T09 e o 1T10, ou 15%, e em
comparacao com o 1T09 caiu 16%, principalmente devido a maior participacao de
contratos de curto prazo no volume total, como contratos de taxas de juros em
reais para os primeiro e segundo vencimentos.
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Produto 1T09 1T10 1T10/1T09(%) 4T09 1T10/4T09(%)
Taxa de Juros em Reais 0,886 0,838 ?5,4% 1,037 ?19,2%
Taxa de Juros em Dolares 1,554 1,218 ?21,6% 1,017 19,7%
Taxa Cambio 2,422 1,929 ?20,4% 1,927 0,1%
Indices de Acoes 1,572 1,527 ?2,9% 1,577 ?3,2%
Commodities 2,077 1,878 ?9,6% 2,345 ?19,9%
Balcao 2,192 1,526 ?30,4% 1,508 1,2%
Web Trading 0,185 0,134 ?27,6% 0,150 ?10,6%
Total 1,345 1,126 ?16,3% 1,333 ?15,5%
DMA e Algotraders
” A media diaria de contratos negociados via DMA no segmento BM&F atingiu 800
mil contratos em marco (compra e venda), volume 15% superior a media de
fevereiro.
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” O volume medio diario dos investidores de alta frequencia aumentou 2% em
relacao a fevereiro, correspondendo a 3,5% do volume total, consistindo
principalmente da negociacao de contratos de taxa de cambio, contratos baseados
em indices, mini contratos e contratos futuros de commodities.
” Os volumes das negociacoes realizadas via Globex (roteamento de ordens via
CME) por meio de DMA no segmento BM&F alcancaram 171 mil contratos por dia
(compra e venda), 3% mais baixo do que a media de fevereiro, e o roteamento de
ordens via colocation atingiu 25,3 mil contratos/dia, 27% mais alto do que o de
fevereiro (19,9 mil).
Segmento BOVESPA
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” A media diaria dos valores negociados nos mercados de renda variavel em marco
de 2010 foi de R$ 6.466,6 bilhoes, indicando uma leve queda de 1,4% com relacao
ao mes anterior;
” No 1T10, a media diaria dos valores negociados atingiu R$ 6,6 bilhoes, numero
69% mais alto do que o do 1T09 e 3,6% mais baixo do que o do 4T09;
” Ofertas de Acoes: 8 ofertas do inicio do ano ate a data atual (5 IPOs e 3
follow?ons), totalizando R$ 9,1 bilhoes, sendo que ha 11 ofertas adicionais
sendo discutidas, dentre elas 7 IPOs e 4 followons.
Volume Medio Diario (Milhoes de R$)
1T09 1T10 1T10/1T09% 4T09 1T10/4T09%
Total 3.908,1 6.598,2 68,8% 6.841,3 ?3,6%
