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A frequência de mercado deve ser compreendida nas operações de day trade

O mercado não é estático. E tampouco o método deve ser estático também. Compreender e estudar o método e a frequência do preço nos ajuda a realizar ajustes finos no método em vez de abandoná-lo
Por  Aliakyn Pereira de Sá
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Importante: os comentários e opiniões contidos neste texto são responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a opinião do InfoMoney ou de seus controladores

No day trade, a maioria deseja obter resultados, mas sem se preocupar com conhecimento. Entre os diversos assuntos para entender, há a frequência de mercado, ou seja, o comportamento do preço no presente momento e suas oscilações ao longo da semana, mês e ano.

O operador intraday mais experiente identifica ao longo de sua jornada a necessidade de aplicar métodos operacionais padronizados a fim de obter resultados estatísticos de suas entradas.

Avaliar friamente a estatística envolve fatores como: realizar entradas da melhor maneira planejada, não se sabotar com erros operacionais e erros por compilação de dados, entre outros fatores.

Algo pouco abordado ao decorrer das análises operacionais é a compreensão do momento do mercado para o método analisado.

No decorrer dos anos, o mercado sofre alterações como o aumento de investimento externo no país, o aumento ou a diminuição da taxa de juros, o aumento do número de investidores pessoas físicas na Bolsa de Valores, por exemplo.

Esses fatores geram características especificas, que podem impactar na movimentação ou dinâmica do preço e, consequentemente, no resultado do método operacional.

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Muitas vezes, o operador não compreende o real motivo pelo qual um método possa mudar de um mês para o outro, de um resultado positivo para negativo. A tendência é procurar erros dentro do setup operacional. Porém, compreender se o mercado estava viável ao método aplicado é algo pouco explorado entre os operadores.

Em vez de compreender como o mercado está se movimentando e relacionar esse movimento ao método aplicado, é mais usual mudar o método e culpar o mercado. Isso, como todos já sabem, gera a alteração de setup por parte do operador – e com uma frequência relativamente alta.

Essa alteração de setup, conhecida como “pular de ganho em galho”, proporciona a ineficiência do operador no conhecimento do seu próprio método.

Por que não podemos, momentaneamente, deixar de fazer um operacional e retornar o mesmo método após um período? Para muitos, um método sem lucro em 15 dias passa a ser um método falho. Para outros, essa conclusão deve ser obtida após um período de estudo muito superior a um ano. Isso é devido a compreensão da oscilação natural do mercado e seu impacto no método operado no longo prazo.

Por exemplo: uma pessoa pode iniciar o ano em janeiro com resultado positivo; ter um fevereiro negativo; não operar em março e abril, pois avaliou que a frequência de mercado não está condizente ao operacional no momento; e obter resultados positivos de maio a dezembro.

Em resumo, muito provável, o método passa de “ruim”, se considerarmos o período de janeiro a abril, para “ótimo”, de maio a dezembro.

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Muitos operadores deixam de aplicar o método no longo prazo, visto que está dando errado “agora” ou passou a dar errado “agora”, excluindo a compreensão no longo prazo.

Nenhuma empresa sobrevive com rendimentos, vendas ou prestação de serviço no curto prazo. Ao longo de um ano, por exemplo, pode haver um mês (ou mais de um) com rendimento insuficiente para arcar com suas obrigações. Porém, o saldo pode ser fechado positivo no período de 12 meses, por exemplo.

O mercado não é estático. E tampouco o método deve ser estático também. Compreender e estudar o método e a frequência do preço nos ajuda a realizar ajustes finos no método em vez de abandoná-lo.

Cada alteração, por menor que for, pode ocasionar resultados consideráveis, sejam eles bons ou ruins. Ao longo dos últimos anos, realizei alterações em meu método para adequá-lo à frequência do mercado.

Uma alteração compreensível foi relacionada ao tamanho do stop loss para operação de scalp de rompimento. Por muito tempo, usava para esse operacional o stop loss de 60 pontos. Em um determinado momento, percebi a necessidade de realizar um ajuste fino no tamanho do stop, devido ao aumento de stop loss da operação e ao famoso termo “violinada” (o preço atinge o stop loss por poucos pontos e, logo em seguida, o preço chega no alvo planejado).

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Essa análise do mercado não inativou o método, mas me obrigou a estudar a frequência do mercado e compreender a necessidade de um stop loss maior para continuar com o método. No primeiro momento, concluí a necessidade em subir de 60 pontos para 80 pontos de stop loss. Hoje em dia, uso para o mesmo método de scalp de rompimento, o stop loss superior a 100 pontos, podendo usar em determinados momentos do dia o famoso stop loss técnico.

A compreensão da frequência de mercado, assim como conhecimento profundo no método operacional, fez com que fosse possível a reavaliação do tamanho do stop loss, mantendo o método ativo conforme as oscilações normais do mercado ao longo do tempo.

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