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Robô desafia a lógica do mercado e ganha 68% em 5 meses

Estratégia do Gradiente Linear tem performance excelente: vence em 8 de 10 operações que faz na Bolsa

SÃO PAULO - Muitos traders têm pesadelos com as palavras lateralização ou consolidação. Afinal, como “tirar” dinheiro do mercado quando a Bolsa está parada? Fugindo do senso comum, uma estratégia com robô, batizada de Gradiente Linear, tem provado que, sim, é possível ganhar muito dinheiro quando o mercado anda de lado. Em período de testes na SmarttBot nos últimos 5 meses, o robô conseguiu fazer 68% com operações com minicontratos do dólar (enquanto a moeda ficou praticamente no zero a zero nesse período); e 33% com minicontratos do Ibovespa (frente uma alta acumulada de 17% do índice no mesmo intervalo).

“Os ganhos vêm da imperfeição do mercado, e não por tentativas de adivinhar sua direcionalidade. Ele não usa análises gráfica ou fundamentalista, é matemática pura”, explica o estrategista e professor do InfoMoney Su Choung Wei, que após mais de 10 anos estudando modelos matemáticos voltados para o mercado chegou à versão final do robô Gradiente Linear.

A ideia é simples: se o Ibovespa estiver, por exemplo, nos 84.400 pontos e você acreditar que ele pode variar entre 84.100 pontos e 84.500 pontos, então, por que você não faz uma distribuição dessas compras? Uma em 84.300 pontos, outra em 84.200 pontos e outra em 84.100 pontos. A cada 100 pontos, lança uma ordem de compra; subindo 200 pontos, vende o lote correspondente. Por exemplo, compra em 84.300 pontos, apregoa a venda nos 84.500 pontos; compra no 84.200 pontos, apregoa a venda nos 84.400 pontos.

Basicamente, essa é a estratégia por trás do robô, que chega a entrar em 4 a 6 ciclos desses por dia. Cada um com a duração média de 25 minutos. 

Fazendo exatamente isso, ele conseguiu um lucro líquido de R$ 2.769,20 do início de setembro até o final de janeiro, em 724 operações com minicontratos do dólar. Já com os minicontratos do Ibovespa, o robô realizou 707 trades no período, que geraram um lucro líquido de R$ 1.101,40. Em ambos os casos, o patrimônio inicial foi de R$ 4.000 e já foram descontados os custos de corretagem e emolumentos da Bolsa.

Veja abaixo a evolução do patrimônio nos dois testes:

Dólar Futuro

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Veja o gráfico interativo clicando aqui

Ibovespa Futuro

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Veja o gráfico interativo clicando aqui.

O pulo do gato
Se ele funciona de forma exemplar em mercados de acumulação, como se proteger dos movimentos explosivos, como vistos em janeiro, quando o Ibovespa futuro acumulou alta de 11%? 

É aí que mora o pulo do gato do robô. Isso porque nos primeiros 10 minutos do ciclo, o robô faz uma leitura da volatilidade do mercado e, se identificar um cenário adverso, ele simplesmente não opera. As ordens só são penduradas se o nível de volatilidade estiver condizente com sua estratégia. Feito isso, ele parte para a segunda etapa, que é a execução, de fato, das ordens, que dura mais 15 minutos. 

Segundo Gabriel Pires e Bruno Barroso, gerentes de produto da SmarttBot, que foram responsáveis em transformar os modelos matemáticos desenvolvidos pelo professor Su nos robôs para investir em Ibovespa e dólar futuro, em quase todo o ciclo ele consegue sair vencedor. Nos minicontratos de Ibovespa, o índice de acertos no período foi de 80,17%, enquanto no dólar, foi de 80,76%. Esses percentuais representam um índice de acerto muito maior que a da maioria das estratégias automatizadas da Bolsa brasileira. 

Outro ponto positivo é que, no pior das hipóteses, a perda máxima por ciclo ficou em torno de R$ 100. Ou seja, o investidor ganha na maioria da vezes em que opera e, quando acontecem, os prejuízos são bastante limitados.

Com R$ 4.000 é possível começar
Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso ter muito dinheiro para começar a operar com robôs. Com R$ 4.000 já faz muito sentido realizar operações automatizadas. É até indicado que o investidor entre pequeno neste início para se familiarizar com o robô, explicam Pires e Barroso. O robô aceita 1 minicontrato por ordem, ou 4 minicontratos por ciclo. A exposição máxima por ordem é de 25 minicontratos, o que chegaria a 100 minicontratos por ciclo.   

É possível começar com pouco também devido ao baixo custo mensal (de apenas R$ 149), mais a assinatura na SmarttBot (o plano mais básico sai por R$ 99 por mês).

A estratégia já está automatizada (não é preciso saber de programação para utilizá-lo). Fica a critério do investidor, contudo, escolher - além de sua exposição máxima - a frequência com que o robô vai operar (baixa, média e alta), o limite de ganho e perda por ciclo, assim como o horário que quer que ele opere.

Lançado hoje (01/02) na SmarttBot, o robô já está disponível para o público em geral. Para investir usando o Gradiente Linear, clique aqui e veja como começar.

Disclaimer: A estratégia adotada pelos robôs são de responsabilidade exclusiva do professor Su Choung Wei e da SmarttBot, sendo que a Infostocks Informações e Sistemas Ltda. (InfoMoney) e outras empresas do Grupo XP não têm qualquer participação ou ingerência na elaboração da estratégia. O robô não consiste em uma recomendação de ativos mobiliários. O conteúdo deste site tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações aqui contidas foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. O InfoMoney e as demais empresas do Grupo XP não dão nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este conteúdo também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.Ações: ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. Opções: no mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. Mercado Futuro: o investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. O InfoMoney e as demais empresas do Grupo XP não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.

 

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